债券交易员能力提升基础系列 – 百度网盘 – 下载

课程亮点：

第一讲宏观金融数据解读
01
及债券工具应用
一、常用宏观与金融数据分析
1.1 PMI
1.1.1官方PMI
1.1.2用官方制造业PMI的13个分项指数分析经济形势
1.1.3财新PMI
1.1.4为何官方制造业PMI和财新PMI持续分化
1.2物价指标
1.2.1中国物价体系1.2.2 CPI的组成与应用1.2.3 三种CPI预测方法
1.2.4 PPI及预测方法1.2.5 为何PPI难向CPI传导
1.3 生产指标
1.3.1工业增加值1.3.2 反映生产的常用高频指标
1.3.3为何近期高频指标和工业增加值背离
1.4需求指标
1.4.1固定资产投资组成
1.4.2房地产投资
1.4.3基建投资
1.4.4制造业投资
1.4.5进出口
1.4.6社会消费品零售总额
1.5财政数据
1.5.1一般公共预算1.5.2政府性基金1.5.3隐性债务监管1.5.4地方债
1.6金融数据
1.6.1基础货币、M1、 M2
1.6.2信贷和社融
1.6.3为什么社融是做债最关心的数据
1.6.4社融对经济的领先性
1.7工业企业利润
1.8如何用高频指标跟踪宏观经济
二、交易员常用网站和工具
2.1交易员常用网站
2.1.1官方网站
2.1.2财经媒体
2.1.3自媒体
2.2使用Excel计算
2.2.1债券价格计算2.2.2 收益率计算2.2.3 久期计算2.2.4 基点价值
2.3 Wind在宏观经济和债券研究中的应用
2.3.1自己怎样搭建数据库2.3.2 常用数据处理方法
2.3.3如何用Wind做宏观分析2.3.4 债券专题研究2.3.5 债券专题分析
2.3.6定价分析
2.3.7信用分析
2.3.8 Wind债券图表使用
2.4QB在债券交易中的应用
2.4.1行情报价
2.4.2一级发行
2.4.3计算工具
2.4.4分析工具
2.4.5资金市场
2.4.6期货与衍生品

课程大纲：

一、债券资产的特性
1、债券资产的独特属性
固定收益从何而来?
2、债券资产的定价原理和风险指标测算
A)债券的定价原理
现金流贴现、净价、全价、应计利息
B)久期及运用
C)凸性及作用
D) DV01含义及运用
久期、凸性、DV01的关系
3、主流交易品种
A)资金类产 品介绍
B)现货类产品介绍C) 衍生类产 品介绍
二、债券市场与主流盈利模式分析
1、债券市场的结构
交易场所分类
债券品种分类
2、债券一级市场
一级市场发行方式比较A) 簿记建档
B)公开招标
-级市场投标目的分析
-级市场招标方式及案例分析
-级市场投标技巧
3、债券二级市场
A)二级市场的交 易原则
净价交易、全价结算案例分析
B)二级市场的报价与询价
到期收益率是交易价格基准
案例:需要配置10年期国开债该如何选择?
C)现券交易的报价技巧
4、债券市场参与主体的主流盈利模式
A)
基金B)券商C)保险D)银行E)境外机构